Индикаторите на трейдърите от Wall Street

Много retail трейдъри се питат каква е магията на трейдърите в големите банки и маркет мейкъри. Каква е тази голяма тайна, която им дава толкова голямо предимство.

Всъщност отговорът ще бъде доста тривиален и изненадващ за някой, но всъщност големите банкери използват само прости системи и обикновено дори само 1 индикатор при взимане на решение за трейд. Разбира се както е известно в техния арсенал влизат множество проучвания и дълбоко познаване на фундаменталните фактори, които влияят на пазара, но що се отнася до техническия анализ трейдърите на JP Morgan, City и други големи имена в бранша са много консервативни.

Първият и може би най- любим индикатор на банковите трейдъри е Bollinger Bands. Индикатора е създаден от John Bollinger през 1980 и патентован по-късно през 2011. Състои се от пълзяща средна (най-често експоненциална с период 20 EMA20). Индикатора показва стандартното отклонение спрямо пълзящата средна и създава вероятни граници, в които цената се изменя. Един от най-честите критерии на банкерите и маркет мейкърите е фалшив пробив на горния или долния Band при висока волатилност. Така те влизат на върха или дъното срещу последния импулс. Доста рисково и трудно приложимо от retail трейдърите, понеже им липсва order book-а, с който банкерите разполагат.

Вторият доста предпочитан индикатор на Wall Street и City of London е пълзящата средна. Въпреки че звучи почти невероятно този е вероятно най- използвания идникатор. Въпреки това той се прилага в комбинация с определен часови диапазон и прецизиран период на SMA или EMA, който е определен статистически. Почти навсякъде в сайтовете за анализи и прогнози се забелязват пълзящите средни с 50 100 и 200 период. Те са приети за стандарт от всички трейдъри, но със сигурност при банкерите този период е различен за всеки инструмент и времева рамка.

В списъка на индикаторите на топ банкерите попада и MACD. Създаден е 1970 от Gerald Appel с цел да показва промяната в силата, посоката, импулса и продължителността на тренда. Много трейдъри го използват за намиране на дивергенции и вход на пазара, като се търсят обръщания при изморен тренд. Формулата на изчисление на MACD включва отново пълзяща средна и изменението и в два съседни бара.

Както се забелязва техническия анализ на големите играчи е максимално опростен и използва основно средни стойности на исторически данни. Ако се замислите това е нормално от гледна точка на факта, че колкото е по- опростена една система толкова по-малка е вероятността за допускане на човешка грешка. Също така при използването на комбинация от много индикатори вероятността някой от критериите да е всъщност неакуратен към анализа се увеличава геометрично, както и натрупването на статистически грешки. Все пак е добре да се спазва подобна структура на трейдинг плана и в него да фигурират до 2 индикатора, от който единия да бъде Oscillator.